Кредитные риски и скоринг

Кредитные риски и скорингОсновным банковским риском выступает кредитный риск. Управление кредитным риском — ключевой фактор, который определяет, насколько банковская деятельность эффективна. Кредитная деятельность — основной источник доходов банка. Следовательно, оценивание объема потенциальной прибыли и вероятности непогашения кредита — актуальная проблема каждого банка.

Смысл кредитного риска, прежде всего, заключается в вероятном для кредитора риске невозврата взятых в кредит средств.

За последнее время наблюдается увеличение спроса на банковскую услугу кредитования, в том числе и со стороны физических лиц.

Такая ситуация способствует возрастанию кредитных рисков, как отдельных кредитно-финансовых институтов, так банковской системы государства в целом. Рост кредитных рисков связан с увеличением контингента кредитополучателей и возрастанием объемов кредитования. Становится особенно актуальной проблема качественного показателя управления кредитными рисками в розничном кредитовании, что в свою очередь также важно для увеличения конкурентоспособности данного кредитного учреждения на рынке банковских услуг.

Принимая решение о выдаче кредита, банк, прежде всего, обращает внимание на кредитоспособность своего потенциального заемщика. Кредитоспособный заемщик с большим процентом вероятности сможет полностью и в обозначенный договором кредита срок погасить свой кредит.

Задачами выбора кредитоспособных потенциальных заемщиков занимаются скоринговые системы.
Датой возникновения скоринга считаются 50-е годы ХХ века. Место возникновения — Соединенные Штаты Америки, где банки впервые применили скоринговые методы для качественной оценки кредитоспособности своих потенциальных заемщиков. Начиная с 80-х годов ХХ века, вследствие развития кредитования с помощью кредитных карт, скоринговые системы получили активное развитие.
Само понятие «скоринг» происходит от английского score, что в переводе обозначает «вести учет». Исходным материалом для создания скоринговых моделей служит информация о настоящих и прошлых клиентах банка. Взяв эту информацию за основу, составляют прогноз кредитоспособности будущих заемщиков банка.

То есть суть скоринга заключается в расчете совокупного кредитного балла потенциального кредитополучателя по результатам оценивания ряда характеристик. Каждая из характеристик (критериев) имеет свой удельный вес и затем агрегируется в интегральный (совокупный) кредитный балл. Иными словами, скоринговая система позволяет решить главный вопрос: отказать или дать положительный ответ в отношении выдачи кредита потенциальному заемщику (кредитополучателю)?
В скоринговых системах показатель кредитного лимита играет второстепенную роль. Его определяют в зависимости от величины доходов заемщика банка. Интегральный показатель сравнивают с числовым порогом, представляющим собой некую линию безубыточности банка. Для того, чтобы получить кредит, интегральный показатель должен быть выше данной линии.

Метод оценивания кредитоспособности потенциального заемщика с помощью скоринговой системы, как правило, строится на примерно двадцати критериях, в числе которых можно указать: средний уровень дохода за месяц; частоту смены места работы; семейное положение; возраст заемщика; образование; недвижимость, наличие личного автомобиля.

Применение на практике скоринговых систем дает ряд преимуществ, например:

— дает возможность снизить издержки и операционный риск вследствие автоматизации процесса принятия решения о предоставлении кредита;

— сокращается время, затрачиваемое на обработку заявлений и предоставление ответа о принятом решении: выдавать или нет кредит;

— происходит централизация принятия решения о кредите и сводится к минимуму влияние субъективного человеческого фактора на принятие решения;

— дает возможность выявить и предупредить попытки мошенничества.

Отметим также недостатки скоринговых систем:

— во-первых, оценивание кредитоспособности потенциального заемщика основывается на данных, касающихся предыдущих случаев выдачи кредита. То есть, система слабо приспособлена для работы с клиентами, которым в прошлом было отказано в выдаче кредита.

— во-вторых, система работает не с реальным человеком, а полагается на данные, которые он сам о себе сообщает. То есть, клиент может так представить информацию о себе, что с большой степенью вероятности получит решение о выдаче кредита (там, где есть место человеческому фактору, присутствует субъективизм).

— в-третьих, скоринговые системы требуют постоянного пересмотра, обновления, усовершенствования и адаптации к изменениям, произошедшим в социальной, экономической сфере, к изменениям условий кредитования, самих людей. В основном частота требуемых изменений определяется, прежде всего, стабильностью экономики на данном этапе жизни государства. В странах Запада необходимость в разработке новых скоринговых систем возникает раз в 1,5 — 2 года.

В России по сравнению с Западом объемы кредитования гораздо ниже. Это, безусловно, ограничивает развитие и применение скоринговых систем. Ограничивающим распространение фактором также является нестабильность социально-экономических условий. Российским банкам не хватает достаточной базы информации о клиентах, чтобы получить возможность создания эффективных скоринговых моделей для обеспечения спроса на розничное кредитование и в то же время минимизировать банковские риски.

В таких условиях банки могут выбрать один из вариантов действий.

Первый вариант заключается в использовании модели, разработанной зарубежными специалистами в области скоринговых систем. Такую модель надо принять за основу, а затем, адаптировав ее к местным российским условиям, использовать для определения кредитоспособности своих потенциальных заемщиков. Правда, адаптация зарубежной модели к нашим условиям потребует некоторого времени и средств.

Второй вариант. Рекомендуется на начальном этапе отказаться от применения скоринговой системы и осуществлять кредитование всех желающих, основываясь на стандартной проверке для постепенного накопления необходимых данных кредитной истории. Затем, собрав необходимую базу данных, разработать свою собственную модель скоринговой системы. Этот вариант не менее дорогостоящий для банка, чем предыдущий и также требует времени.